커뮤니티

예스랭귀지 Q&A

글쓰기
답변완료

수식문의

안녕하세요1분봉 선물에서 매수 진입후 수익으로 익절 이후 재매수의 조건으로장시작부터 익절까지의 시간내 최고점을 돌파하는 수식을 추가하고 싶습니다 고점을 특정하는 수식을 부탁드립니다 감사합니다
청산시점당일최고가
프로필 이미지
파티아
2025-10-21
69
글번호 227125
시스템
답변완료

예전 게시판이 훨씬 나아요

보기도 너무 불편하고.. 이상해요
프로필 이미지
러블리
2025-10-21
136
글번호 227124
지표
답변완료

문의 드립니다

var : tx(0); Text_Delete(tx); tx = Text_New(NextBarSdate,NextBarStime,NextBarOpen,NumToStr(NextBarOpen,2)); Text_SetStyle(tx,0,0); -------------------------- 소수점 이하 안나오게 하려면 어떻게 해야하나요?
NumToStr text출력소숫점자리지정
프로필 이미지
러블리
2025-10-21
90
글번호 227123
지표

작은소망1 님에 의해서 삭제되었습니다.

프로필 이미지
작은소망1
2025-10-21
55
글번호 227122
종목검색
답변완료

키움 공식을 예스랭귀지로 변환을 부탁드립니다.

다음은 키움에서 만든 진입조건 식입니다. 제가 아는 한도로 만들어 볼려고 해 보았으나 valuewhem 함수와 BarSince 함수에서 막혀 버렸습니다. 그래서 부탁을 드려 봅니다. 김사부 = Highest(H(1), 기간) < H; 주식전쟁 = Valuewhen(1, 김사부, H); 폭 = 주식전쟁 *(비율/100); Bs = BarsSince(김사부); K = if(김사부, 주식전쟁, 주식전쟁+폭*Bs); 비율선 = if(K<K(1),K,0); crossup(C,비율선) and Bs > 봉수 참고로 valuewhen 함수는 사용법 : ValueWhen(nth, condition, data) 설 명 : condition이 nth번째 만족된 시점의 data값 이며, BarsSince 함수는 사용법 : BarsSince(condition) 설 명 : condition이 만족된 이후 지나간 봉 갯수입니다.
valuewhen BarsSince
프로필 이미지
하날랑
2025-10-21
121
글번호 227121
시스템
답변완료

수식 변환 문의합니다

A=paedayhigh()-predaylow();B=dayopen()+A*1.5:B1=RSI(1):Crossup (C,B) and B1>60키움에서쓰는 화살표 수식 입니다. 예스트레이더에서 적용 할려고 합니다. 변환 부탁드립니다. 그리고 키움에서는 A+B 수식을 두가지 더할때 andsk &&를 쓰는데 예스트레이더도 같은지 궁금 합니다.
프로필 이미지
문어발
2025-10-21
90
글번호 227120
사용자 함수

심홍 님에 의해서 삭제되었습니다.

프로필 이미지
심홍
2025-10-21
54
글번호 227113
지표
답변완료

수식 문의드립니다.

1. 아래 사진은 이격도 크로스업,다운 매수매도 지표입니다. 이 지표를 macd 0 크로스업,다운 매수매도 식에 대입하여 macd 0 크로스업 매수 이후 이격도 신호가 발생했을경우 이격도신호 구간에 macd 시그널이 크로스 다운시 매도하는 식을 추가하고 싶은데 변경 부탑 드립니다.input : period(30), Lpercent(130), Spercent(110);input : short(12),long(24),sig(4)ver : value(0);value=Disparity(Period);..if value > Lpercent and macd 시그널크로스다운 식을 중간에 넣어서 구하려고 해보았지만 반만 되는? 상황이라 도움 부탁드립니다.2. 이격도 구간 macd 시그널 크로스다운 매도(s1)가 완성 되었다면 이후 -15% 에서 다시 매수(b1)하는 식도 함께 만들고 싶습니다. 직전 매도가 s1으로 끝났을 경우 매도가의 -15%에서 재매(b1)수식도 함께 부탁드립니다.3.한 캔들에 매수와 매도가 함께 발생하는 경우가 종종 있는데 매도시 바로 매수가 발생하지 않고 다음 캔들 부터 발생하는 수식도 있을까요? 감사합니다!!
MACD disparity 이격도
프로필 이미지
탱탱볼
2025-10-21
114
글번호 227112
지표

사공하늘 님에 의해서 삭제되었습니다.

프로필 이미지
사공하늘
2025-10-21
67
글번호 227111
검색
답변완료

시스템

안녕하세요 아래식을 수정완료해주시면 정말정말 감사하겠습나다 Inputs: MarketType(1), // 1 = ES, 2 = NQ Length(10), ATRlen(14), ATRmultForStop(2.0), ATRmultForTrail(1.2), // 트레일링 스톱 배수 ADXlen(14), ADXth(25), RSIlen(14), RiskPct(0.01), AccountSize(100000), PvalMinTicks(3), PvalATRScale(0.5), MaxContracts(10), MaxTradesPerDay(3), DayProfitTicks(600), DayLossTicks(160); Vars: Mom(0), ATRv(0), ADXv(0), RSIv(0), PvalTicks(0), PvalPrice(0), StopTicks(0), StopDistance(0), RiskPerContract(0), ContractsToTrade(0), N1(0), DayPl(0), Xcond(False), TradesToday(0), HTF_MA(0), TickSize(0), TickValue(0), DayProfitAmt(0), DayLossAmt(0), TrailStopPrice(0); /*--------------------------------------------------------------- 상품별 기본 파라미터 설정 (숫자형 MarketType 사용) ---------------------------------------------------------------*/ If MarketType = 1 Then // ES (E-mini S&P 500) Begin TickSize = 0.25; TickValue = 12.5; ADXth = 25; ATRmultForStop = 2.0; End Else If MarketType = 2 Then // NQ (E-mini NASDAQ) Begin TickSize = 0.25; TickValue = 5.0; ADXth = 28; ATRmultForStop = 2.2; End; /*--------------------------------------------------------------- 기본 지표 계산 (호환성: Average(TrueRange, n) 사용) ---------------------------------------------------------------*/ Mom = Close - Close[Length]; If CurrentBar > ATRlen Then ATRv = Average(TrueRange, ATRlen) Else ATRv = TrueRange; // 초기 바 처리용(극초기에는 TrueRange로 대체) ADXv = ADX(ADXlen); RSIv = RSI(Close, RSIlen); PvalTicks = MaxList(PvalMinTicks, IntPortion((ATRv * PvalATRScale) / TickSize + 0.5)); PvalPrice = PvalTicks * TickSize; StopDistance = ATRv * ATRmultForStop; StopTicks = MaxList(1, IntPortion(StopDistance / TickSize + 0.5)); RiskPerContract = StopTicks * TickValue; If RiskPerContract > 0 Then ContractsToTrade = IntPortion((AccountSize * RiskPct) / RiskPerContract) Else ContractsToTrade = 1; If ContractsToTrade < 1 Then ContractsToTrade = 1; If ContractsToTrade > MaxContracts Then ContractsToTrade = MaxContracts; /*--------------------------------------------------------------- 일별 손익 관리 ---------------------------------------------------------------*/ If BDate <> BDate[1] Then Begin Xcond = False; N1 = NetProfit; TradesToday = 0; End; DayPl = NetProfit - N1; If TotalTrades > TotalTrades[1] Then TradesToday = TradesToday + 1; DayProfitAmt = DayProfitTicks * TickValue; DayLossAmt = DayLossTicks * TickValue; If DayPl >= DayProfitAmt Or DayPl <= -DayLossAmt Then Xcond = True; /*--------------------------------------------------------------- 상위 타임프레임(HTF) 필터 (Data2 = 4H) 차트에 Data2(240분)를 추가해야 HTF_MA가 계산됩니다. ---------------------------------------------------------------*/ If NumDataStreams > 1 Then HTF_MA = AverageFC(Close of Data2, 50) Else HTF_MA = 0; /*--------------------------------------------------------------- 진입 조건 ---------------------------------------------------------------*/ If Xcond = False And TradesToday < MaxTradesPerDay Then Begin // Long Entry If Mom > 0 And Mom >= Mom[1] And ADXv > ADXth And RSIv > 50 Then Begin If (NumDataStreams < 2) Or (Close > HTF_MA) Then Buy ("Mom_LE") ContractsToTrade contracts next bar at High - PvalPrice limit; End; // Short Entry If Mom < 0 And Mom <= Mom[1] And ADXv > ADXth And RSIv < 50 Then Begin If (NumDataStreams < 2) Or (Close < HTF_MA) Then SellShort ("Mom_SE") ContractsToTrade contracts next bar at Low + PvalPrice limit; End; End; /*--------------------------------------------------------------- 포지션 청산: ATR 스톱 + 트레일링 스톱 + 일별 손익 기반 ---------------------------------------------------------------*/ If MarketPosition = 1 Then Begin // 기본 ATR 스톱 ExitLong("ATR_Stop") AtStop EntryPrice - StopTicks * TickSize; // 트레일링 스톱: 최근 5봉 최고가 - ATR * ATRmultForTrail TrailStopPrice = Highest(High, 5) - ATRv * ATRmultForTrail; If TrailStopPrice > EntryPrice - StopTicks * TickSize Then ExitLong("TrailStop") AtStop TrailStopPrice; // 일별 익절/손절 분배 (기존 방식 유지) If CurrentContracts > 0 Then Begin ExitLong("DayProfit") AtLimit EntryPrice + ((DayProfitAmt - DayPl) / CurrentContracts) / TickValue * TickSize; ExitLong("DayLoss") AtStop EntryPrice - ((DayLossAmt + DayPl) / CurrentContracts) / TickValue * TickSize; End; End; If MarketPosition = -1 Then Begin ExitShort("ATR_StopS") AtStop EntryPrice + StopTicks * TickSize; TrailStopPrice = Lowest(Low, 5) + ATRv * ATRmultForTrail; If TrailStopPrice < EntryPrice + StopTicks * TickSize Then ExitShort("TrailStopS") AtStop TrailStopPrice; If CurrentContracts > 0 Then Begin ExitShort("DayProfitS") AtLimit EntryPrice - ((DayProfitAmt - DayPl) / CurrentContracts) / TickValue * TickSize; ExitShort("DayLossS") AtStop EntryPrice + ((DayLossAmt + DayPl) / CurrentContracts) / TickValue * TickSize; End; End;
프로필 이미지
달마7
2025-10-21
86
글번호 227110
시스템